Bollinger bandas algoritmo no Brasil

Estou tendo problemas para testar uma estratégia de Bollinger Band em R A lógica é que eu quero tomar uma posição curta se o Close for maior do que o Upper Band e depois fechar a posição quando ele cruza o Average Eu também quero tomar uma posição Long Se o Close for menor do que o Lower Band, e Feche a posição quando ele cruza o Average Até agora isso é o que eu have. bbands - BBands estoque Close, n 20, sd 2.sig1 - Atraso ifelse estoque Close bbands up, -1 , 0.sig2 - Lag ifelse stock Fechar bbands dn, 1,0.sig3 - Lag ifelse stock Fechar bbands mavg, 1, -1.sig - sig1 sig2.This é onde eu estou preso, como faço para usar sig3 para obter o Resultados desejados. Bollinger Bands Features. Trading bandas, que são linhas traçadas dentro e em torno da estrutura de preços para formar um envelope, são a ação de preços perto das bordas do envelope que estamos interessados ​​em Eles são um dos conceitos mais poderosos disponíveis Para o investidor tecnicamente baseado, mas eles não, como é comumente acreditado, dar absoluto comprar e vender sig O que eles fazem é responder à pergunta perene de se os preços são altos ou baixos em uma base relativa Armado com esta informação, um investidor inteligente pode tomar decisões de compra e venda usando indicadores para confirmar a ação de preço. Mas antes Começamos, precisamos de uma definição do que estamos lidando As bandas de negociação são linhas traçadas dentro e ao redor da estrutura de preços para formar um envelope É a ação dos preços perto das bordas do envelope que estamos particularmente interessados ​​em A primeira referência a Negociação bandas que eu vim em toda a literatura técnica está em The Profit Magic of Stock Transaction Timing autor abordagem JM Hurst envolveu o desenho de envelopes suavizados em torno de preço para auxiliar na identificação do ciclo. Figura 1 mostra um exemplo desta técnica Note em particular o uso De diferentes envelopes para ciclos de diferentes comprimentos. O próximo grande desenvolvimento na idéia de bandas comerciais veio em meados do final dos anos 1970, como o conceito de F mudar uma média móvel para cima e para baixo por um certo número de pontos ou uma percentagem fixa para obter um envelope em torno do preço ganhou popularidade, uma abordagem que ainda é empregada por muitos Um bom exemplo aparece na Figura 2, onde um envelope foi construído em torno de O Dow Jones Industrial Average DJIA A média utilizada é uma média móvel de 21 dias simples As bandas são deslocadas para cima e para baixo por 4.O procedimento para criar um gráfico é simples Primeiro, calcular e traçar a média desejada Em seguida, calcule a banda superior por Multiplicando a média por 1 mais a percentagem escolhida 1 0 04 1 04 Em seguida, calcule a banda inferior multiplicando a média pela diferença entre 1 ea percentagem escolhida 1 - 0 04 0 96 Finalmente, trace as duas bandas Para o DJIA, Duas médias mais populares são as médias de 20 e 21 dias e as porcentagens mais populares estão na faixa de 3 5 a 4 0. A próxima grande inovação veio de Marc Chaikin da Bomar Securities que, ao tentar encontrar alguma maneira de ter O mercado definiu as larguras de banda em vez da abordagem intuitiva ou de escolha aleatória usada antes, sugeriu que as faixas sejam construídas de forma a conter uma porcentagem fixa dos dados durante o ano passado. A figura 3 ilustra essa abordagem poderosa e ainda muito útil. Média de 21 dias e sugeriu que as bandas deveriam conter 85 dos dados Assim, as bandas são deslocadas para cima 3 e para baixo em 2 bandas Bomar foram o resultado A largura das bandas é diferente para as bandas superior e inferior Em um touro sustentado Move, a largura de banda superior irá expandir ea menor largura de banda irá contratar O oposto é válido em um mercado de urso Não só a largura de banda total muda ao longo do tempo, o deslocamento em torno da média muda também. Sempre uma abordagem melhor do que dizer ao mercado o que fazer No final da década de 1970, ao negociar warrants e opções e no início dos anos 1980, quando a negociação de opção de índice começou, eu me concentrei na volatilidade como a variável-chave To v Olatility, então, eu virei novamente para criar minha própria abordagem de bandas comerciais Eu testei qualquer número de medidas de volatilidade antes de selecionar o desvio padrão como o método pelo qual definir a largura de banda Eu fiquei especialmente interessado em desvio padrão por causa de sua sensibilidade a desvios extremos Como Um resultado, as Bandas de Bollinger são extremamente rápidas para reagir a grandes movimentos no mercado. Na Figura 5, Bandas de Bollinger são traçadas dois desvios padrão acima e abaixo de uma média móvel simples de 20 dias Os dados usados ​​para calcular o desvio padrão são os mesmos dados Como aqueles usados ​​para a média móvel simples Em essência, você está usando movendo desvios padrão para traçar bandas em torno de uma média móvel O tempo para os cálculos é tal que é descritivo da tendência de médio prazo. Note que muitas reversões ocorrem perto da Bandas e que a média fornece suporte e resistência em muitos casos. Há grande valor em considerar diferentes medidas de preço O preço típico, lo alto W close 3, é uma dessas medidas que eu encontrei para ser útil O fechamento ponderado, alto baixo close close 4, é outro Para manter a clareza, vou limitar a minha discussão de bandas de negociação para o uso de preços de fechamento para a construção de bandas O foco principal é o termo intermediário, mas as aplicações de curto e longo prazo funcionam tão bem. Concentrar-se na tendência intermediária dá um recurso às arenas a curto e longo prazo como referência, um conceito inestimável. Ações individuais um período de 20 dias é ideal para o cálculo Bollinger Bands É descritivo da tendência de médio prazo e alcançou ampla aceitação A tendência de curto prazo parece bem servido pelos cálculos de 10 dias ea tendência de longo prazo por 50- Dia. A média que é selecionada deve ser descritiva do período de tempo escolhido. Este é quase sempre um comprimento médio diferente do que aquele que se revela mais útil para o crossover compra e vende A maneira mais fácil de identificar a A média é muito curta Se, por sua vez, a correção fica aquém da média, então a média É muito longo Uma média que é corretamente escolhido irá fornecer suporte muito mais frequentemente do que é quebrado Ver Figura 6. Bollinger Bandas podem ser aplicadas a praticamente qualquer mercado ou segurança Para todos os mercados e questões, eu usaria um período de cálculo de 20 dias como Um ponto de partida e só se afastam dele quando as circunstâncias me obrigam a fazê-lo Como você alongar o número de períodos envolvidos, você precisa aumentar o número de desvios padrão empregados Em 50 períodos, dois e um décimo desvios-padrão são uma boa seleção, Enquanto em 10 períodos um e nove décimos fazem o trabalho muito bem. 50 períodos com 2 1 desvio padrão. 10 períodos com 1 9 desvio padrão. Banda média 50 dias SMA 2 1 s Banda média 50 dias SMA Baixa faixa 50- Dia SMA - 2 1 s. Upper Ban D SMA de 10 dias 1 9 s Banda média SMA de 10 dias Baixa Banda SMA de 10 dias - 1 9 s. In a maioria dos casos, a natureza dos períodos é imaterial todos parecem responder às Bandas de Bollinger corretamente especificado que eu os usei Mensais e trimestrais, e eu sei que muitos comerciantes aplicá-los em uma base intraday. Tags das bandas superior e inferior Bandas de negociação responder à pergunta se os preços são altos ou baixos em uma base relativa O assunto realmente centra-se na frase uma base relativa Trading As bandas não dão sinais absolutos de compra e venda simplesmente por terem sido tocados, mas fornecem uma estrutura dentro da qual o preço pode estar relacionado aos indicadores. Alguns trabalhos mais antigos afirmaram que o desvio de uma tendência medida pelo desvio padrão de uma média móvel foi usado para Determinar overbought extrema e oversold estados Mas eu recomendo o uso de bandas comerciais como a geração de comprar, vender e sinais de continuação através da comparação de um indicador adicional para a ação de preço dentro das bandas. Se o preço Tags a banda superior e indicador de ação confirma-lo, nenhum sinal de venda é gerado Por outro lado, se etiquetas de preço da banda superior e indicador de ação não confirma que é, diverge temos um sinal de venda A primeira situação não é um sinal de venda Em vez disso, é um sinal de continuação se um sinal de compra estava em efeito. É também possível gerar sinais de ação de preço dentro das bandas sozinho Uma formação de gráfico de topo formado fora das bandas seguidas por um segundo topo dentro das bandas constitui um sinal de venda lá Não é uma exigência para a posição do segundo top s em relação ao primeiro topo, apenas em relação às bandas Isso muitas vezes ajuda a manchar topos onde o segundo empurrar vai para um novo nominal elevado Claro, o inverso é verdadeiro para lows. Percent bb e Bandwidth Um indicador derivado de Bandas de Bollinger que eu chamo b pode ser de grande ajuda, usando a mesma fórmula que George Lane usado para stochastics O indicador b nos diz onde estamos dentro das bandas Ao contrário stochastics, que são bou Nded por 0 e 100, b pode assumir valores negativos e valores acima de 100 quando os preços estão fora das faixas A 100 estamos na faixa superior, em 0 estamos na faixa inferior Acima de 100 estamos acima das faixas superiores e abaixo de 0 Estamos abaixo da banda inferior. close - banda inferior. um banda inferior - faixa inferior. Indicador b permite comparar ação de preço para a ação indicador Em um grande empurrão para baixo, suponha que chegamos a -20 para b e 35 para índice de força relativa RSI On O próximo empurrar para níveis de preços ligeiramente mais baixos após um rally, b cai apenas para 10, enquanto RSI pára em 40 Recebemos um sinal de compra causado pela ação de preço dentro das bandas A primeira baixa veio fora das bandas, enquanto a segunda baixa foi Feito dentro das bandas O sinal de compra é confirmado pelo RSI, uma vez que não fez uma nova baixa, dando-nos assim uma confirmação de compra de sinal. Banda superior - band. Trading bandas e indicadores são boas ferramentas, mas quando eles são combinados, A abordagem resultante para os mercados torna-se poderosa Bandwidth, outro indicador derivado de Bollinger Bands, também pode interessar comerciantes É a largura das bandas expressas como uma porcentagem da média móvel Quando as bandas estreita drasticamente, uma forte expansão na volatilidade geralmente ocorre em um futuro muito próximo Por exemplo, uma queda na largura da banda abaixo de 2 Para o Standard Poor s 500 levou a movimentos espetaculares O mercado mais frequentemente começa na direção errada depois que as bandas apertar antes de realmente começar em curso, dos quais janeiro de 1991 é um bom exemplo. Evitando Multicolinearidade Uma regra fundamental para o uso bem sucedido De análise técnica requer evitar a multicolinearidade entre indicadores multicolinearidade é simplesmente a contagem múltipla da mesma informação O uso de quatro indicadores diferentes todos derivados da mesma série de preços de fechamento para confirmar um ao outro é um exemplo perfeito. Assim, um indicador derivado de preços de fechamento, Outro do volume e o último da faixa de preço forneceria um grupo útil de indicadores Mas combinando RSI, média móvel conv A divergência de ergência MACD ea taxa de mudança assumindo que todos eram derivados de preços de fechamento e usaram intervalos de tempo similares não são Aqui estão, no entanto, três indicadores para usar com bandas para gerar compra e vende sem correr em problemas Em meio a indicadores derivados de preço sozinho, RSI é Uma boa escolha Os preços de fechamento e volume combinam para produzir o volume de equilíbrio, uma outra escolha boa Finalmente, a escala de preço eo volume combinam para produzir o fluxo de dinheiro, outra vez uma escolha boa Nenhum é demasiado altamente colinear e assim combinado para um bom agrupamento de ferramentas técnicas Muitos outros poderiam ter sido escolhidos, bem MACD poderia ser substituído por RSI, por exemplo. O Índice Commodity Channel CCI foi uma escolha precoce para usar com as bandas, mas como se mostrou, foi um pobre, pois tende a ser Colinear com as bandas próprias em determinados intervalos de tempo A linha inferior é comparar a ação do preço dentro das faixas à ação de um indicador que você sabe bem Para a confirmação dos sinais, você pode então comparar o Ação de um outro indicador, desde que não seja colinear com o primeiro. As faixas de Bollinger foram criadas por John Bollinger, CFA, CMT e publicadas em 1983 foram desenvolvidas em um esforço para criar bandas negociando inteiramente adaptativas As seguintes réguas que cobrem o uso Das Bandas de Bollinger foram recolhidas das perguntas que os usuários fizeram com mais freqüência e nossa experiência de mais de 25 anos com Bandas de Bollinger. As Bandas de Bollinger fornecem uma definição relativa de alto e baixo Por definição, o preço é alto na banda superior e baixo na faixa inferior. A definição relativa pode ser usada para comparar a ação do preço ea ação do indicador para chegar a decisões de compra e de venda rigorosas. Os indicadores apropriados podem ser derivados do momentum, do volume, do sentimento, do interesse aberto, dos dados do inter-mercado etc. Se mais de um indicador for usado Os indicadores não devem estar diretamente relacionados uns com os outros Por exemplo, um indicador de momentum pode complementar um indicador de volume com sucesso, mas dois indicadores de impulso não são melhores do que um. Llinger Bandas podem ser usadas no reconhecimento de padrões para definir claros padrões de preços puros, tais como tops M e fundos W, mudanças de momento, etc. Tags das bandas são apenas isso, tags não sinais Uma tag da banda Bollinger superior não está em e - de-si um sinal de venda Uma etiqueta da Banda Bollinger inferior não é em-e-de-si um sinal de compra. No mercado de tendências de preços pode, e não, andar até a banda Bollinger superior e para baixo a Bollinger Band. Closes inferior Fora dos Bandas de Bollinger são inicialmente sinais de continuação, não sinais de reversão. Esta tem sido a base para muitos sistemas bem-sucedidos breakout de volatilidade. Os parâmetros padrão de 20 períodos para a média móvel e cálculos de desvio padrão e dois desvios padrão para a largura das bandas são Apenas que, padrões Os parâmetros reais necessários para qualquer tarefa de mercado pode ser diferente. A média desdobrada como a faixa de Bollinger médio não deve ser o melhor para crossovers Em vez disso, deve ser descritivo do termo de médio prazo Para uma contenção de preços consistente. Se a média for aumentada, o número de desvios-padrão deve ser aumentado de 2 em 20 períodos para 2 1 em 50 períodos. De igual modo, se a média for encurtada, o número de desvios padrão deve ser reduzido de 2 para 20 períodos, para 1 9 em 10 períodos. Traditional Bollinger Bandas são baseadas em uma simples média móvel Isso é porque uma média simples é usado no cálculo do desvio padrão e desejamos ser logicamente consistente. Bands Bollinger exponencial eliminar mudanças súbitas na largura Das bandas causadas por grandes mudanças de preços saindo do verso da janela de cálculo As médias exponenciais devem ser usadas tanto para a banda média quanto para o cálculo do desvio padrão. Não fazer suposições estatísticas baseadas no cálculo do desvio padrão na construção de As bandas A distribuição dos preços de segurança não é normal eo tamanho típico da amostra na maioria das implantações de Bandas de Bollinger é muito pequeno para stat Na prática, normalmente encontramos 90, e não 95, dos dados dentro das Bandas de Bollinger com os parâmetros padrão. B nos diz onde estamos em relação às Bandas de Bollinger A posição dentro das faixas é calculada usando uma adaptação da fórmula para Stochastics. B tem muitos usos entre os mais importantes são a identificação de divergências, o reconhecimento de padrões e a codificação de sistemas de negociação usando Bollinger Bands. Indicadores podem ser normalizados com b, eliminando limiares fixos no processo Para fazer esta parcela 50-período ou mais Bollinger Bandas em Um indicador e, em seguida, calcular b do indicador. BandWidth nos diz quão grande as Bollinger Bands são A largura bruta é normalizada usando a banda média Usando os parâmetros padrão BandWidth é quatro vezes o coeficiente de variação. BandWidth tem muitos usos Seu uso mais popular é Para identificar o Squeeze, mas também é útil na identificação de tendência changes. Bollinger Bands pode ser usado na maioria das séries financeiras, incluindo ações, índices, câmbio, commodities, futuros, opções e bonds. Bollinger Bands pode ser usado em bares de qualquer Comprimento, 5 minutos, uma hora, diariamente, semanalmente, etc A chave é que as barras devem conter atividade suficiente para dar uma imagem robusta do mecanismo de formação de preços em wo Rk. Bollinger Bandes não fornecem conselhos contínuos, em vez disso, ajudam a identificar configurações onde as probabilidades podem estar em seu favor. Uma nota de John Bollinger Uma das grandes alegrias de ter inventado uma técnica analítica, como Bandas Bollinger é ver o que as outras pessoas fazem com Estas regras que abrangem o uso de Bandas Bollinger foram montadas em resposta a perguntas freqüentemente feitas pelos usuários e nossa experiência de mais de 25 anos de uso das bandas Embora existam muitas maneiras de usar Bandas Bollinger, estas regras devem servir como um bom ponto de partida. Saiba mais sobre Bollinger Bands. Para ver um webinar abrangendo estas 22 regras, clique em 22 Regras para usar Bollinger Bands. Bollinger Capital Management Todos os direitos reservados. Bollinger Bands Momentum Model Estratégia de negociação Setup. I Trading Strategy. Developer John Bollinger Bollinger Bands Conceito Trend - Seguindo estratégia de negociação com base em Bollinger Bands Objetivo de Pesquisa Verificação de desempenho do modelo trifásico longo curto neutro Especificação Tabela 1 Resultados Fig Ure 1-2 Trade Setup Long Trades Fechar i 1 UpperBand i 1 Short Trades Fechar i 1 LowerBand i 1 Índice i. Current Bar Comércio Entrada Long Trades Uma compra no open é colocado após uma alta Configuração Short Trades Uma venda no open é Colocados depois de uma baixa de acordo com a tabela de saída do comércio 1 42 mercados de futuros de quatro grandes setores de mercado commodities, moedas, taxas de juros e índices de ações dados 36 anos desde 1980 Testing Platform MATLAB. II Sensitivity Test. All gráficos 3-D são seguidos por 2 - D gráficos de contorno para o Fator de Lucro, Índice de Sharpe, Índice de Desempenho de Úlcera, CAGR, Máximo de Drawdown, Porcentos de Negociações Rentáveis ​​e Média de Média Proporção de Perdas Média A imagem final mostra a sensibilidade da Curva de Patrimônio. Desempenho Inputs Tabela 1 Deslizamento da Comissão 0.